ECONOMETRIA

Insegnamento
ECONOMETRIA
Insegnamento in inglese
ECONOMETRICS
Settore disciplinare
SECS-P/05
Corso di studi di riferimento
ECONOMIA E FINANZA
Tipo corso di studio
Laurea
Crediti
6.0
Ripartizione oraria
Ore Attività frontale: 48.0
Anno accademico
2016/2017
Anno di erogazione
2018/2019
Anno di corso
3
Lingua
ITALIANO
Percorso
FINANZIARIO
Docente responsabile dell'erogazione
MASTROMARCO CAMILLA
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

Sebbene si tratti di un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenze di base in matematica e statistica inferenziale.

L'econometria è lo studio delle applicazioni dei metodi statistici all'analisi dei fenomeni economici. La natura dei fenomeni economici rende improbabile che le assunzioni sottostanti ai metodi statistici vengano rispettate. Cosa distingue l'econometria dalla statistica è lo studio dei problemi che derivano dalla violazione delle assunzioni statistiche. Il corso tratta le principali tecniche di analisi econometrica utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie.

Il corso intende fornire allo studente una gamma articolata di metodi econometrici per assisterlo nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche e finanziarie e nella trattazione di dati quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria economica, finanziaria e alle sue applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull’utilizzo del laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede. Tutti gli argomenti affrontati saranno oggetto di esercitazione al computer.

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici. 

Frequentanti: prova intermedia scritta e consegna di tesina. Non frequentanti: prova scritta.

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

Tutto il materiale didattico, completo di lezioni, esercitazioni e prove di esame, è disponibile nel sito personale www.camillamastromarco.it

  1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
  2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
  3. Regressione Multipla.
  4. Funzioni di regressione non lineari.
  5. Valutazione degli studi di regressione.
  6. Regressione con dati panel.
  7. Regressione con variabile dipendente binaria.
  8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi autoregressivi (AR) e a media mobile (MA).

Testi base:

 

  • Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):

    - J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano, Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);

    - Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

    Altri testi consigliati:

    - M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di difficoltà e approfondimento);

    - G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo nella trattazione degli argomenti, in inglese);

 

Testi avanzati:

  • G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base, Mondadori Università.
  • W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
  • N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
  • J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), South-Western College Publishing.
  • J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
  • H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
  • Note: Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

Semestre
Secondo Semestre (dal 23/02/2019 al 31/05/2019)

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Orale - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Mutuato in
ECONOMETRIA (LB06)

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