RISK MANAGEMENT

Insegnamento
RISK MANAGEMENT
Insegnamento in inglese
RISK MANAGEMENT
Settore disciplinare
SECS-P/11
Corso di studi di riferimento
Economia finanza e assicurazioni
Tipo corso di studio
Laurea Magistrale
Crediti
6.0
Ripartizione oraria
Ore Attività Frontale: 48.0
Anno accademico
2019/2020
Anno di erogazione
2019/2020
Anno di corso
1
Lingua
ITALIANO
Percorso
PERCORSO COMUNE
Docente responsabile dell'erogazione
COSMA Simona
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

Nessuno

Il corso mira a fornire le competenze di base e le metodologie per identificare, misurare/valutare e gestire i rischi principali delle banche. Ai contenuti inerenti il calcolo del capitale economico verranno affiancate le logiche di calcolo e integrazione degli "altri capitali" delle banche, in particolare il capitale regolamentare. Il corso affronta infine i meccanismi di allocazione del capitale e calcolo della redditività corretta per il rischio.

 

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Al termine del corso, attraverso un progetto di gruppo, gli studenti presenteranno  le loro valutazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale e alla qualità della gestione del rischio di alcune realtà bancarie.

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento quantitativo.

Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal computer,  lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel mondo del lavoro.

Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni guidate dal docente e homeworks

Prova scritta – esercitazioni, test a risposta multipla, domande aperte

Emergenza COVIDLa prova si terrà in forma orale. Nella prova orale si discuterà il progetto assegnato individualmente durante il corso.

Il progetto deve essere inviato alla mail della docente il terzo giorno precedente l'appello in cui si vuole sostenere la prova (ossia 7 giugno, 30 giugno o 18 luglio).

Coloro che vogliano sostenere la prova a settembre, devono inviare il progetto alla docente il 21 luglio.

Coloro che vogliano sostenere la prova successivamente, in qualunque forma la stessa avvenga, ma vogliano avvalersi di un punteggio aggiuntivo legato all'esecuzione del progetto (con discussione dello stesso), devono inviare il progetto alla docente il 21 luglio 2020.

Coloro che invieranno il progetto nelle date indicate, potranno avvalersi dello stesso (in forma di punteggio aggiuntivo) e con discussione dello stesso fino ad aprile 2021.

 

Il rischio di interesse:

repricing gap: Obiettivi, modelli e limiti

duration gap: Obiettivi, modelli e limiti

clumping: Obiettivi, modelli e limiti

Il rischio di liquidità

tecniche di misurazione:

cash capital position,

cash flow model,

metodo ibrido

Tecniche di gestione: cantingency plan

Il rischio di mercato:

i modelli Value at Risk parametrici

le simulazioni storiche

il backtesting dei modelli VaR

Il rischio di credito:

modelli di stima della probabilità di insolvenza e del tasso di recupero:

i modelli di scoring,

i modelli fondati sul mercato dei capitali,

i sistemi di rating

i modelli di portafoglio: CreditMetrics

Le applicazioni dei modelli VaR

il pricing

la costruzione di misure di risk-adjusted performance

Il rischio operativo:

tecniche di misurazione: approcci LDA

metodologie di gestione: limiti e opportunità

La regolamentazione e la gestione del capitale

Basilea 2

Basilea 3

La gestione del capitale

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008

Semestre
Secondo Semestre (dal 24/02/2020 al 25/05/2020)

Tipo esame
Non obbligatorio

Valutazione
Scritto e Orale Congiunti - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

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