FINANZA MATEMATICA

Insegnamento
FINANZA MATEMATICA
Insegnamento in inglese
MATHEMATICAL FINANCE
Settore disciplinare
SECS-S/06
Corso di studi di riferimento
Economia finanza e assicurazioni
Tipo corso di studio
Laurea Magistrale
Crediti
10.0
Ripartizione oraria
Ore Attività frontale: 80.0
Anno accademico
2017/2018
Anno di erogazione
2017/2018
Anno di corso
1
Lingua
ITALIANO
Percorso
PERCORSO COMUNE
Docente responsabile dell'erogazione
SCOLOZZI Donato
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

Avere le conoscenze e le competenze derivanti dai corsi di matematica, di statistica e di probabilità tipici di un corso di studi in economia

TEORIE SEMI-DETERMINISTICHE DI IMMUNIZZAZIONE

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE

I MODELLI FINANZIARI DI VALUTAZIONE

Comprensione e relativa applicazione dei concetti dei modelli fondamentali della finanza matematica in ambito stocastico.

Nella prova scritta verrà valutata la capacità di esposizione degli argomenti del corso sia in ambito descrittivo e sia in ambito quantitativo;

nella prova orale verrà accertata la conoscenza delle teorie sviluppate durante le lezioni attraverso una discussione dell’elaborato scritto.

Lezioni frontali e esercitazioni

Prova scritta e orale.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

NON SONO PREVISTE DIFFERENZE TRA STUDENTI FREQUENTANTI E NON FREQUENTANTI

Prova scritta: nella prova scritta verrà valutata la capacità di esposizione degli argomenti del corso sia in ambito descrittivo e sia in ambito quantitativo;

prova orale: nella prova orale verrà accertata la conoscenza delle teorie sviluppate durante le lezioni attraverso una discussione dell’elaborato scritto.

 

Su formazioneonline.unisalento.it  sono disponibili alcuni possibili quesiti per la prova scritta di finanza matematica.

Su formazioneonline.unisalento.it  sono disponibili alcuni possibili quesiti per la prova scritta di finanza matematica.

TEORIE SEMI-DETERMINISTICHE DI IMMUNIZZAZIONE

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

Le equazioni differenziali ordinarie del primo ordine.

Il teorema di esistenza.

Il teorema di esistenza ed unicità di Cauchy.

Il teorema di esistenza ed unicità globale.

Alcuni esempi significativi di equazioni differenziali ordinarie: le equazioni lineari, le equazioni a variabili separabili. L’equazione differenziale della funzione montante.

L’equazione differenziale di Keynes sul tasso spot.

Le equazioni differenziali ordinarie lineari di ordine superiore

Le equazioni differenziali lineari e di Eulero.

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE

I processi stocastici.

Il moto browniano. Il processo di ITO.

L’integrale di ITO di un processo stocastico rispetto ad un moto browniano.

Equazioni differenziali stocastiche.

Il teorema di esistenza ed unicità della soluzione di una equazione differenziale stocastica.

Il processo di Ornestein-Ulhenbeck

Il moto browniano geometrico di P. Samuelson

L’equazione differenziale stocastica lineare

Il processo di Cox-Ingersoll-Ross

 

I MODELLI FINANZIARI DI VALUTAZIONE

Le opzioni finanziarie

Il modello di valutazione di Black-Scholes

Il modello di Cox-Ross-Rubinstein

Le opzioni finanziarie perpetue

 

Il modello di valutazione di Merton per le opzioni perpetue

Disponibile tra il "materiale didattico"

Semestre
Annualità Singola (dal 18/09/2017 al 25/05/2018)

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Orale - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

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