ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Insegnamento
ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI E ASSICURATIVI
Insegnamento in inglese
ECONOMICS AND REGULATION OF FINANCIAL AND INSURANCE MARKETS
Settore disciplinare
SECS-P/01
Corso di studi di riferimento
Economia finanza e assicurazioni
Tipo corso di studio
Laurea Magistrale
Crediti
6.0
Ripartizione oraria
Ore Attività frontale: 48.0
Anno accademico
2017/2018
Anno di erogazione
2017/2018
Anno di corso
1
Lingua
ITALIANO
Percorso
PERCORSO COMUNE
Docente responsabile dell'erogazione
DI CINTIO Marco
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

 

NESSUNO

 

 

Il corso di Economia e Regolamentazione dei Mercati Finanziari e Assicurativi tratta i temi classici dell’economia finanziaria. I contenuti riflettono gli aspetti teorici caratterizzanti i mercati finanziari. In particolare, si illustrerà il funzionamento dei mercati e il comportamento degli individui che vi operano. L’elaborazione teorica pone l’enfasi sui concetti di efficienza e stabilità dei sistemi finanziari, nonché alla generale valutazione dei fondi prestabili. Specifica attenzione è rivolta allo studio delle scelte di portafoglio esaminando modelli quali: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Price Theory (APT) e Net Present Value (NPV). In più, oltre agli aspetti teorici, il corso prevede delle applicazioni empiriche di laboratorio.

 

 

Risultati attesi:

Al termine del corso, gli studenti acquisiscono padronanza dei contenuti e delle metodologie relative agli aspetti caratterizzanti i mercati finanziari. In particolare, circa: il funzionamento dei mercati; il comportamento degli individui che vi operano; i concetti di efficienza e stabilità dei sistemi finanziari;  la valutazione dei fondi prestabili; le scelte e le valutazioni dei portafogli; gli aspetti normativi e dell’attuale regolamentazione dei mercati finanziari e assicurativi.

 

 

Lezioni Frontali e applicazioni di Laboratorio

 

 

Prova scritta relativamente agli aspetti teorici e Prova di laboratorio relativamente agli aspetti empirici.

 

Descrizione dei metodi di accertamento:

L’esame consiste in esercizi e domande a risposta aperta, al fine di valutare, verificare e quantificare il grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti. Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti, né in termini di Programma, né in termini di modalità d'esame.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it 

 

Al link relativo al Materiale Didattico è possibile visionare le precedenti prove d'esame:

 

       Precedenti prove d'esame ​​​​​

 

 

Commissione di esame:

Dott. Marco Di Cintio

Prof. Alessandra Chirco

Prof. Marcella Scrimitore

Dott. Felice Russo

Dott. Emanuele Grassi

 

 

Mercati finanziari:

            - Aspetti Introduttivi

            - Tasso di rendimento

            - Intermediazione ed efficienza

Scelte in Condizioni di Incertezza (richiami):

            - Valore atteso e Utilità attesa

            - Atteggiamento verso il rischio

Scelte di portafoglio:

            - Modello Media-Varianza

            - Preferenze degli investitori

            - Portafoglio a minimo rischio

            - Casi particolari

Frontiera dei portafogli:

            - Solo Titoli rischiosi

            - Titoli rischiosi e un titolo risk-free

            - Indici di mercato

            - Portafoglio ottimo

            - Teorema di separazione

            - Utilità attesa e criterio media-varianza

            - Derivazione matematica della frontiera dei portafogli

CAPM:

            - Assunzioni

            - Equilibrio nel mercato dei capitali

            - Scelte individuali e Aspettative omogenee

            - Portafoglio di mercato

            - Linea del mercato dei capitali

            - Prezzi di equilibrio, Disequilibrio, Aggiustamento

            - Rischio di mercato e diversificazione del portafoglio

 

APPLICAZIONI EMPIRICHE DI LABORATORIO

 

 

           - Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., and Goetzmann W. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley, 2002.

           - Dispense integrative distribuite dal docente

 

Semestre
Secondo Semestre (dal 26/02/2018 al 25/05/2018)

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Scritto - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

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