ECONOMETRIA

Insegnamento
ECONOMETRIA
Insegnamento in inglese
Econometrics
Settore disciplinare
SECS-P/05
Corso di studi di riferimento
ECONOMIA E FINANZA
Tipo corso di studio
Laurea
Crediti
6.0
Ripartizione oraria
Ore Attività Frontale: 48.0
Anno accademico
2019/2020
Anno di erogazione
2021/2022
Anno di corso
3
Lingua
ITALIANO
Percorso
ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE
Docente responsabile dell'erogazione
PRETE GIADA ANDREA
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati.

Obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente gli strumenti necessari a comprendere ed utilizzare le principali tecniche econometriche in ambito economico, finanziario e aziendale.

Nello specifico, alla fine del corso, lo studente sarà in grado di:

- specificare modelli idonei a condurre le proprie analisi empiriche, applicando le tecniche apprese durante le lezioni;

- utilizzare efficientemente software di analisi econometrica, grazie alle attività di esercitazione con programmi applicativi open-source;

- interpretare e commentare in maniera rigorosa i risultati ottenuti nelle analisi condotte;

- sviluppare una capacità di lettura critica di articoli scientifici che presentano studi empirici.

Lezioni ed esercitazioni con l'utilizzo di software econometrici (modalità a distanza).

Frequentanti: prova scritta e consegna di un lavoro empirico originale (tesina), da discutere durante la prova orale.

Non frequentanti: prova scritta.

La modalità d'esame potrà variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza Covid-19.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

  1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
  2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
  3. Regressione Multipla.
  4. Funzioni di regressione non lineari.
  5. Valutazione degli studi di regressione.
  6. Regressione con dati panel.
  7. Regressione con variabile dipendente binaria.
  8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi autoregressivi (AR) e a media mobile (MA). 

• Testo di riferimento principale (a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):

- J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano, Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);

- Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili sul sito web.

Altri testi consigliati:

- M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di difficoltà e approfondimento);

- G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in inglese);

- G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

- G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

- D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo nella trattazione degli argomenti, in inglese);

 

Testi avanzati:

• G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base, Mondadori Università.

• W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition..

• N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.

• J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), South-Western College Publishing.

• J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.

• H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

Semestre
Secondo Semestre (dal 24/02/2022 al 31/05/2022)

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Orale - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Mutuato da
ECONOMETRIA (LB06)

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